Perm Winter School’13: продвинутый риск-менеджмент в Перми

5–7 февраля в Перми прошла третья международная школа-семинар Perm Winter School’13, посвященная актуальным исследованиям и лучшим практикам в сфере управления рисками. 

Ее организаторами выступили компания «Прогноз», Пермский государственный национальный исследовательский университет и Международная ассоциация профессиональных риск-менеджеров PRMIA. Школа собрала более 160 слушателей как из академической среды (студенты, аспиранты и преподаватели 12 университетов), так и из индустрии (Сбербанк России, «Транскапиталбанк», Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Челябинвестбанк», «Цеснабанк» (Астана), ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и др). К онлайн-трансляции мероприятий школы присоединилось более 1700 интернет-пользователей.

Преподавательский состав Perm Winter School’13 был представлен известными экспертами в сфере риск-менеджмента и микроструктуры финансовых рынков из ведущих европейских университетов, российских и зарубежных компаний и финансовых регуляторов. В рамках школы обсуждались грядущие реформы международного банковского регулирования, различные прикладные вопросы риск-менеджмента как в коммерческих банках, так и в промышленности. По общему мнению спикеров, тема риск-менеджмента сегодня касается всех, являясь синонимом ответственного финансового управления. При этом если в банках она разработана достаточно тщательно, с учетом рекомендаций Базельского комитета, то компании реального сектора должны самостоятельно созреть до введения подобной практики.

Специальной темой школы стала микроструктура финансовых рынков и проблематика высокочастотной торговли (High-Frequency Trading), в обсуждении которой приняли участие Остин Гериг (Оксфордский университет), Фабрицио Лилло (Высшая нормальная школа Пизы), Валерий Лях (Федеральная служба по финансовым рынкам России) и другие. Владимир Филимонов (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха), выступая в качестве модератора этой секции, отметил, что до сих пор экспертное сообщество не выработало консолидированной позиции по отношению к торговле при помощи компьютерных алгоритмов. Между тем, осуществляя операции за миллисекунды, они отвечают за 60% объема всех активов, торгуемых на американском рынке, за 54% в Европе и  почти за 19% в Азии. Их системное влияние на устойчивость финансовых рынков стало предметом пристального изучения со стороны ученых, в том числе и участников Perm Winter School.

На научных сессиях школы было представлено 17 докладов участников из 8 университетов, включая Национальный университет Сингапура, Казанский федеральный университет, Европейский университет в Санкт-Петербурге, Тюменский государственный университет и др.

Более подробная информация и все материалы школы представлены на сайте.
Фотогалерея школы.

СМИ о мероприятии:
Национальный банковский журнал
Новый компаньон

Кафедра информационных систем и математических методов в экономике

Поделиться информацией: